-
Test warunków skrajnych przeprowadzony przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego pokazał, że PKO Bank Polski jest w gronie najbezpieczniejszych banków w UE
-
Prognozowane w badaniu poziomy współczynnika Common Equity Tier 1 ratio PKO Banku Polskiego zarówno w scenariuszu bazowym jak i w warunkach skrajnie niekorzystnych spełniają normy nadzorcze i kształtują się powyżej średniej dla badanych banków
Europejskie testy warunków skrajnych (stress testy) to cykliczne badania kondycji banków przeprowadzane przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA). Badania mają na celu zapewnienie organom nadzoru oraz uczestnikom rynku spójnych danych o odporności banków UE w niekorzystnych warunkach rynkowych, w ramach jednolitej metodologii przygotowanej przez EBA.
Przetestowano dwa scenariusze makroekonomiczne: najbardziej prawdopodobny i skrajnie negatywny
Testy warunków skrajnych w UE były prowadzone na próbie 51 banków UE, obejmujących około 70% aktywów europejskiego sektora bankowego i prowadzone były na podstawie arkuszy sprawozdawczych zawierających skonsolidowane dane na koniec 2015 roku. Podczas testów zbadano jak mogłaby kształtować się pozycja kapitałowa banków do 2018 roku, w scenariuszu podstawowym opartym na najbardziej prawdopodobnych czynnikach makroekonomicznych, oraz w scenariuszu skrajnie negatywnym opartym na teoretycznych i mało prawdopodobnych czynnikach makroekonomicznych.
PKO Bank Polski jednym z najbezpieczniejszych banków w Europie
PKO Bank Polski jako jedyny bank w Polsce został objęty badaniem bezpośrednio przez EBA. Przeprowadzone testy potwierdziły wysoką odporność PKO Banku Polskiego, także na negatywne scenariusze makroekonomiczne.
Podstawowym wskaźnikiem adekwatności kapitałowej testowanym przez EBA jest zmiana współczynnika Common Equity Tier 1 ratio, odnoszącego się głównie do kapitału akcyjnego oraz kapitałów rezerwowych. Poziom współczynnika CET 1 na koniec 2018 r. wyniósłby 11,4% i byłby tylko o 1,9 pkt. proc. niższy niż na koniec 2015 r. Tak niewielki spadek współczynnika CET 1 to czwarty najlepszy wynik w UE (lepiej kryzys zniósłby tylko DNB Bank, Danske Bank i Criteria Caixa, S.A.U.) i dwukrotnie lepszy niż średni spadek dla całej badanej próby. Wynik stress testów pokazuje, że w przeciwieństwie do niektórych największych europejskich banków zaangażowanych w Polsce, PKO Bank Polski jest praktycznie niewrażliwy na ewentualne zamieszania rynkowe.
W scenariuszu podstawowym współczynnik Common Equity Tier 1 na koniec 2018 r. wyniósłby 14,7%. Zarówno w scenariuszu podstawowym jak i negatywnym, poziomy współczynnika CET 1 spełniają normy nadzorcze.
Korzystna pozycja PKO Banku Polskiego wynika z konsekwentnie prowadzonej polityki dywersyfikacji portfela kredytowego. Potwierdza to osiągnięte pierwsze miejsce pod względem wysokości wskaźnika Leverage (wskaźnik dźwigni), który jest miarą niezależną od stosowanych metod pomiaru ryzyka bankowego i obrazuje wyposażenie w kapitał najlepszej jakości w relacji do sumy aktywów i udzielonych zobowiązań pozabilansowych. PKO Bank Polski posiada najkorzystniejszy wskaźnik Leverage wśród badanych banków, wynoszący 9,2% według stanu na koniec 2015 r. W scenariuszu negatywnym obniżyłby się on do 7,9%, pozostając znacznie powyżej średniej dla badanych banków (4,2%).
Źródła bezpieczeństwa Banku
Wysoki poziom bezpieczeństwa PKO Banku Polskiego wynika głównie z silnej bazy kapitałowej, opartej głównie na zakumulowanych zyskach, oraz korzystnego wpływu modelu biznesowego Banku i dominacji w strukturze bilansu Banku tradycyjnych instrumentów finansowych takich jak kredyty i depozyty.
źródło: PKO Bank Polski