- Wyniki europejskich stress testów potwierdzają, że szokowy scenariusz nie stanowi zagrożenia dla stabilności PKO Banku Polskiego.
- Współczynnik CET1 znajduje się powyżej poziomów regulacyjnych oraz nadzorczych.
- Europejski test warunków skrajnych przeprowadził Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) przy udziale Komisji Nadzoru Finansowego
Badanie objęło 64 europejskie banki. W testach EBA wziął pod uwagę m.in. pogorszenie otoczenia makroekonomicznego, wojny celne, wzrost inflacji, recesję, bezrobocie, spadek wzrostu aktywów, napięcia geopolityczne.
PKO Bank Polski znalazł się w czołówce najbardziej stabilnych instytucji w Europie, potwierdzając swoją wysoką odporność kapitałową na niekorzystne zmiany otoczenia makroekonomicznego. Współczynniki kapitałowe w całym okresie prognozy kształtują się powyżej minimów regulacyjnych. W scenariuszu niekorzystnym współczynnik CET1 Banku zwiększa się z poziomu wyjściowego 15,58% pod koniec 2024 roku do 16,32% w 2027 roku, czyli o 74 pkt bazowe. Bank odnotowuje w całym okresie projekcji dodatni wynik finansowy, co wzmacnia jego bazę kapitałową.
Wynik pokazuje, że Bank dysponuje wystarczającym kapitałem, aby pokryć straty, a także wspierać gospodarkę w obliczu szoku.
Stress testy to cyklicznie badania mające na celu zapewnienie organom nadzoru oraz uczestnikom rynku, jednolitych, spójnych i porównywalnych danych o wypłacalności europejskich banków w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków gospodarczych. Obejmują one okres trzyletni, co pozwala na ocenę stabilności i odporności banków w odpowiednio długim horyzoncie czasu.
